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05抵押债券及资产担保债券的分析与定价.xls全文-大学课件
时间:2019-08-22 10:32
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         剥离用以筹措借入资本的公司债限定价格 剥离用以筹措借入资本的公司债现金流动量动量辨析 积聚利钱现金流动量 平面图2885.com 延续负税能力现金流动量 用以筹措借入资本的公司债总现金流动量动量 前期用以筹措借入资本的公司债现金流动量动量 借出平均数认为会发生生命的源泉 借出回收现金流动量动量量 方式 提早还款率 资产池辨析 列入目录 借出额外的平均数货币利率 借出回收现金流动量动量量 余 额 利 息 借出时期 SMM 付款额 平面图负责人 提早付款额 基金付款总和 借出额外的平均数货币利率 PSA 用以筹措借入资本的公司债发行时期 借出时期 额外的平均数成年人的时期 Wi*Ti 平均数生命的源泉: SUM(J5:J304)=> J305/B5=> J306/12=> Σwi*ti: Σwi*ti/总基金: 额外的平均数成年人的时期(月 提早还款率XPSA 用以筹措借入资本的公司债发行时期 用以筹措借入资本的公司债现金流动量 用以筹措借入资本的公司债基金廉价出售的图书 借出回收现金流动量动量 - 用以筹措借入资本的公司债利钱 基金使复职 借出额外的平均数货币利率 前期用以筹措借入资本的公司债货币利率 中间定位费 序号 存在廉价出售的图书 重担 借出货币利率 额外的值 剩的几个的月 <=B2/$B$8 <=E2*C2 <=H2*C2 <=B3/$B$8 <=E3*C3 <=H3*C3 总计 <=SUM(F2:F7) <=SUM(I2:I7) 借出基金廉价出售的图书 …… 借出月份 CPR SMM 50PSA 150PSA 额外的平均数成年人的时期(半年) 提早还款率XPSA 贷平面图收回本息 平面图收回基金 提早收回基金 服务费 用以筹措借入资本的公司债基金廉价出售的图书 用以筹措借入资本的公司债利钱 基金使复职 用以筹措借入资本的公司债现金流动量 仅本用以筹措借入资本的公司债: 按非剥离用以筹措借入资本的公司债的成年人的收益率%折现后的现值 市场上不同期限的附息用以筹措借入资本的公司债的成年人的收益率 按市场上不同期限附息用以筹措借入资本的公司债的成年人的收益率折现后的现值 基金总和: 期限 利 息 贴现率: 期限(半年): 折现值: 总计 剥离后获利: <=B4/$B$8 CPR SMM 平面图偿付 预计提早回收 中间定位费 PSA 额外的平均数成年人的时期 余 额 SMM 付款额 利 息 平面图负责人 提早付款额 基金付款总和 借出回收现金流动量动量量 用以筹措借入资本的公司债总现金流动量动量 基金总和 组份A 组份B 组份C 额外的平均数成年人的时期(月 基金付款 用以筹措借入资本的公司债货币利率 提早还款率 PSA 用以筹措借入资本的公司债发行时期 基金付款总和(80 PSA) 基金付款总和(350 PSA) 最低可保证偿还基金额 剩余基金额 额外的平均数成年人的月 积聚利钱 利钱付款 借出回收总现金流动量 第四章 4.2.2 抵押用以筹措借入资本的公司债及资产担保用以筹措借入资本的公司债的辨析与限定价格 资产池辨析 返回到列入目录 提早还款率 PSA方式 PSA基准偿付率 50PSA 150PSA 返回 借出平均数认为会发生生命的源泉 前期用以筹措借入资本的公司债现金流动量动量 顺序偿付型用以筹措借入资本的公司债现金流动量 平面图2885.com用以筹措借入资本的公司债现金流动量辨析 利钱积聚型用以筹措借入资本的公司债现金流动量 剥离用以筹措借入资本的公司债现金流动量动量辨析 剥离用以筹措借入资本的公司债限定价格 仅息用以筹措借入资本的公司债: 前期用以筹措借入资本的公司债货币利率 100000000.00 .07 50.00 1.00 3250000.00 3147699.76 1.00 2.00 .01 3227408.14 1.00 2.00 20206773.97 1.00 2.00 2.00 3217234.63 3017880 .02 3156967.33 3.00 3182733.44 2891545.87 .02 3079972.23 4.00 3146456.21 2768607.88 .03 2982130.75 5.00 3108390.25 2649019.99 .03 2892512.74 6.00 3068523.69 2532731.31 .03 2798014.20 7.00 3026845.53 2419690.59 .03 2712269.24 8.00 2983345.66 2309846.35 .03 2628602.38 9.00 2938014.83 2203146.82 .04 2445422.52 10.00 2890844.75 2099540.06 .04 2335761.46 11.00 2841828.06 1998973.95 .03 2367237.36 12.00 2790958.36 1901396.25 .03 2282518.94 13.00 2738230.24 1806754.64 .04 2130276.47 14.00 2683639.29 1714996.74 .04 2013041.38 15.00 2627182.14 1626070.15 .04 1929213.37 16.00 2568856.45 1539922.52 .04 1842162.61 17.00 2508660.95 1456501.53 .04 1757598.86 18.00 2446595.46 1375754.94 .04 1675656.19 19.00 2382660.